FxWin.ru - с юмором о Forex

Начинающий трейдер:   Индикаторы показывают, что цена пойдет вверх. Цена пойдет вверх?
Опытный трейдер:    Нет
Начинающий трейдер:    Цена пойдет вниз?
Опытный трейдер:    Нет
Начинающий трейдер:    ???????
Опытный трейдер:    Цена пойдет вправо.

Имеющий уши, да услышит (предисловие)

Данная статья будет совсем неинтересна и бесполезна для начинающих трейдеров, воодушевленных возможностями Форекса . Трейдерам , которые открыли свой первый счет и уже купили большую пачку с резиночками для денег. Эта статья для тех, кто уже  сгрыз  все резиночки, нервно наблюдая  за уничтожением своего не первого депозита. И у кого уже начали появляться более трезвые мысли.

Форекс - рулетка

Отбросим технический анализ, благодаря которому вы уже имели счастье слить депозит. Отбросим аналитиков, которые живут на зарплату и никогда не работают на рынке. Рассмотрим упрощенную модель рынка, как набор случайных событий. Что-то вроде рулетки в казино.

Работать будем следующим образом:
- В некоторый момент времени суток  Т , открываем сделку в случайном направлении
- Выставляем некий стоп и профит с условием стоп=профит
- Ждем результата
- следующая сделка происходит только после закрытия предыдущей.

В теории должен получиться нулевой результат 50/50. Но в жизни еще существует спред, который будет медленно , но верно съедать наш депозит. Чем меньше (стоп=профит), тем большее влияние будет оказывать спред.

Можно написать формулу, начертить график данной функции, увидеть  что это гипербола и успокоится.  Но исследования непосредственно движений рынка , показывает некое несоответствие теории.

!!! Для  EURUSD  при спреде 3 пункта  оказывается,  что спред перестает  оказывать влияние при  стоп=профит=60 пунктов.
Можно выдвинуть гипотезу, что  цена , начав двигаться в каком-то направлении, уже не является полностью случайной величиной, а имеет тенденцию к некоторой инерционности, которая компенсирует влияние спреда. А можно просто принять , что такое свойство существует.

В результате имеем в своем распоряжении финансовый инструмент с ожиданием 50/50 (с нулевым мат.ожиданием).

Тот самый Мартингейл

Теперь попробуем из нулевого мат.ожидания получить прибыль. Вообще-то, ноль умноженный на конечное число даст ноль. Но мы - трейдеры, а не математики. Поэтому будем дерзать.

Доход попробуем получить от управления капиталом:
Будем использовать пошаговое увеличение/уменьшение риска в одной сделке, в зависимости от результата предыдущей сделки.
- В первой сделке рискуем Х% депозита
- Если убыток , то следующий риск (Х+Х=2*Х)% , еще убыток (2Х+Х=3х)%, еще убыток (3Х+Х=4Х)%…….
- Если профит при риске Х%, то оставляем как есть.
- Если профит при риске больше Х% (пусть риск=К), то следующий риск (К-Х)%.
- Т.е. при убытке увеличиваем риск на Х% , при профите уменьшаем на Х%, но риск не меньше Х%.

 Не будем вдаваться в подробности, но практика показала, что депозит должен выдержать до 30 шагов в минус. Для круглости числа принимаем Х=0,1% от депозита. Что даст 46,5% просадки от депозита, при 30 последовательных убыточных сделок.

При грубом подсчете: 250 рабочих дней в году, по одной сделке в день =250 сделок, ожидаемая прибыль 12,5% годовых.
Прогон на исторических данных за 9 лет : 6-8 % в год (количество сделок меньше, т.к. в течении суток не все сделки закрываются по условию) 6-8 % годовых - не густо. Но не все так плохо как кажется. Для того, что бы увеличить наш доход, используем некоторые усовершенствования.

Маленькие хитрости

Инверсия.
Иногда может сложиться такая ситуация, когда вначале будет серия положительных сделок, а потом такая же серия отрицательных сделок. И общий результат в итоге будет отрицательный. Например:  +1;+1;+1;+1;+1;-1;-2;-3;-4;-5;  = -10
В этом случае применяем инверсию. После положительной сделки объемом (+1) последующие  входы в рынок должны инвертироваться. Если ваш “генератор случайных чисел” показывает покупку, то вы встаете в продажу. Вышеприведенная последовательность будет выглядеть так: +1;- 1;-2;-3;-4;+5;+4;+3;+2;+1  = +6
Инверсией мы добиваемся того, чтобы вначале всегда была серия отрицательных сделок.

Мультивалютная работа
Поскольку в нашей работе мы используем очень маленький начальный риск (0,1% от депозита), то используя один депозит, мы можем работать на 10 валютных парах. Учитывая общий усредненный результат и просадки по некоторым валютным парам. Можно ожидать прибыль около 30% годовых.

Индикаторные прибамбасы
В данную торговую методику можно встроить какой-нибудь индикатор. Например: у вас есть “сигнал” на покупку и вам нужно встать в покупку в 9-00 по МСК. Вы используете дополнительно среднее скользящие за последние 2 часа и встаете в покупку при условии, что цена ниже средней скользящей на 5 пунктов. Тем самым вы как бы покупаете на откате. ( при продаже выше средней скользящей на 5 пунктов). Это не даст вам большой прибыли, но сделает систему более устойчивой.

В итоге

В итоге имеем довольно устойчивую торговую систему с ожидаемой доходностью 30% годовых. На самом деле в этой системе тоже существует вероятность слива депозита, но это при условии, что должно  очень не повезти.

А теперь ответ на саркастическое изречение : “Ну, 30% годовых - это несерьезно мало”. Есть такое изречение:
Если человек хочет получить 15-20% годовых, то это человек со средним достатком
Если человек хочет получить 10-12% годовых, то это богатый человек
А если человек хочет получить 100% годовых, то это человек бедный или скоро станет бедным.

Если вы его не понимаете, то у вас еще все впереди и  его истинность вам еще предстоит познать.

Эта запись была опубликована 22.06.2010в 20:49. В рубриках: Трейдеру, Форекс для чайника. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой комментарий или трекбек со своего сайта.